Copyright 2006 Trading Blox, все права защищены.
Обратите внимание, что система Дончиана сработала хуже, чем другие системы.
Это свидетельствует о том, что прорывы потеряли свою актуальность за годы,
прошедшие с момента обучения Черепах. Полагаю, во многом это связано с тем, что
я описываю в главе 11 как эффект рейдера.
Еще один заметный сюрприз в таблице – работа системы двойной скользящей
средней, показавшей лучшие результаты по сравнению с более сложной системой
тройной скользящей средней. Это лишь один из примеров того, что, если система
более сложная, она не обязательно лучше.
Все эти системы являются базовыми. Три из них – двойная скользящая средняя,
тройная скользящая средняя и система Дончиана с выходами по времени – даже не
используют стопы. Тем самым они нарушают излюбленное правило трейдинга «всегда
имейте стоп-лосс», однако их результаты с поправкой на риск такие же или лучшие
по сравнению с другими системами.
Добавляем стопы
Многие рейдеры чувствуют себя некомфортно, не имея возможности устанавливать
стопы. Как вы думаете, что произойдет с результативностью системы двойной
скользящей средней, если к ней добавить стопы? Многие любят об этом рассуждать,
спрашивать друзей или обращаться к более опытным рейдерам за ответом.
На рисунке 10-6 отображен эффект использования степов различной величины,
выраженных с помощью ATR от точки входа.
