Главная - О проекте - Бизнес Курсы - Партнерская программа - VIP Реклама - Сервис блогов - Купить бизнес - Online конференция - Обратная связь - Библиотека - Я Миллионер

Скачать описание промоушена

Новости     Архив

2012-04-23 - Приглашаем на Вебинар! 2012.05.02 в 19:00 моск. вр. Тема: «Повышаем эффективность вашего бизнеса и увеличиваем продажи». Важно для успеха!

2012-02-27 - 21 марта 2012г приглашаем всех активных участников Р.М на бесплатный Вебинар: "Почему не работает Ваш бизнес?". Дополнительная информация об эффективности вашего бизнеса.

2012-01-23 - С февраля месяца 2012 года начинается серия ВЕБИНАРОВ для всех аттестованных партнёров Р.М с целью активизации деятельности их бизнеса.

  Предыдущая все страницы
Следующая    
Куртис Фейс
Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры
стр. 103

соотношение риска/доходности, которое оценивает риск с точки зрения как жесткости, так и перспектив продолжительности. Такое вычисление возможно благодаря использованию показателей, менее чувствительных к изменению дат начала и окончания тестовых периодов. Этот показатель более устойчив, чем MAR, так как очень слабо реагирует на небольшие корректировки в условиях теста.

Устойчивый коэффициент Шарап (Robust Sharpe Ratio)

Устойчивый коэффициент Шарап выводится путем деления RAR% на стандартное отклонение ежемесячной отдачи, нормализованное по году. Этот показатель менее зависим от изменений периода тестирования по тем же причинам, по которым RAR% отличается от CAGR%, как было показано выше. Таблица 12-1 свидетельствует, что сильные показатели существенно менее зависимы от изменений конечных дат тестового периода.

Таблица 12-1. Обычные и устойчивые показатели

Copyright 2006 Trading Blox, все права защищены.

Как видим, устойчивые показатели менее чувствительны, чем общепринятые показатели. Показатель R-cubed зависим от добавления или исключения величин крупных падений, но в меньшей степени, чем коэффициент MAR. При расчете показателя R-cubed влияние отдельного падения размывается путем усреднения. Все устойчивые показатели были в меньшей степени подвержены влиянию изменений в наборе данных, чем сравниваемые с ними показатели. Если бы в рамках теста не менялась величина максимального падения, то показатель R-cubed показал бы то же самое изменение в 0,4 процента, что и RAR%, и это сделало бы различия между показателями еще более существенными: MAR изменился бы на 5,2 процента (на ту же величину, что и CAGR% – его числитель), a R-cubed – всего на 0,4 процента.

Еще одним примером того, как устойчивые показатели выигрывают по сравнению с традиционными, является сравнение результатов деятельности шести базовых систем, описанное нами в главе 7. Если вы помните, при включении дополнительных пяти месяцев (июль – ноябрь 2006 года) мы столкнулись с существенным ухудшением показателей отдачи. Таблицы 12-2 и 12-3 демонстрируют, что устойчивые показатели гораздо лучше выдержали существенные колебания последних нескольких месяцев.

  Предыдущая Начало Следующая    

Купи успешный бизнес!


Заработок 5.000 - 11.000 евро!


Услуги

Технология успеха

Партнёрам Р.М.

Бесплатный курс

Подпишитесь на бесплатный курс:
"Русский Миллион - реальный механизм заработка", и Вы получите неопровержимые доказательства
Как  Заработать Деньги - Миллион Евро

 
 

Новости

 

© 2012 Русский Миллион. Все права защищены

Контакты  info@rusmillion.ru +370-687-835-45

000026573

Главная | О проекте | О компании | Партнерская программа | Online конференция

Регистрация | С чего начать | Как заработать | Как оплатить | Вопросы и ответы | Контакты