выходе цены за границы максимума или минимума предшествующих 20 дней.
Черепахи всегда торговали на прорыве, происходившем в течение дня, не дожидаясь
закрытия этого дня или начала следующего. В случае открытия рынка с ценовым
разрывом и с прорывом Черепахи открывали позицию сразу же при начале торгов.
Вход Системы 1
Черепахи открывали позицию, когда цена выходила на один тик за границы
максимума или минимума предыдущих 20 дней. Если цена превышала 20-дневный
максимум, Черепахи покупали один нюнит, открывая длинную позицию по
соответствующему финансовому инструменту. Если цена падала на один тик ниже
20-дневного минимума, Черепахи продавали один нюнит, открывая короткую позицию.
Сигнал на вход Системы 1 игнорировался, если последний прорыв привел к
прибыльной сделке.
Примечание: Для проверки этого последний прорыв рассматривался независимо от
того, произошло ли реальное открытие позиции при этом прорыве или прорыв был
пропущен из-за соблюдения этого правила. Считалось, что этот прорыв привел к
убыточной сделке, если цена после прорыва прошла 2N в направлении,
противоположном прорыву, до того, как произошел прибыльный 10-дневный выход.
Направление последнего прорыва не имеет значения для этого правила. Таким
образом, убыточный длинный или убыточный короткий прорыв позволяет войти в
позицию на следующем прорыве, независимо от того, будет он длинным или
коротким. Однако в случае, когда прорыв был пропущен из-за того, что предыдущий
прорыв был прибыльным, вход будет сделан на 55-дневном прорыве, чтобы не
пропустить большое движение. 55-дневный прорыв в этом случае рассматривался как
безопасный.
В любой момент времени, когда рейдер находится вне рынка, всегда есть
некоторая цена, запускающая открытие короткой позиции, и есть другая, более
высокая цена, при которой открывается длинная позиция. Если последний прорыв
был убыточным, то входной сигнал будет ближе к текущей цене (то есть цене
прорыва 20-дневного канала), чем если бы это был прибыльный прорыв. В случае
если последний прорыв был прибыльный, то сигнал будет значительно дальше – на
границе 55-дневного прорыва.
Вход Системы 2
Черепахи открывали позицию, когда цена выходила на один тик за границы
максимума или минимума предыдущих 55 дней. Если цена превышала 55-дневный
максимум, Черепахи покупали один юнит, открывая длинную позицию по
соответствующему финансовому инструменту. Если цена падала на один тик ниже
55-дневного минимума, Черепахи продавали один нюнит, открывая короткую позицию.
Все прорывы в Системе 2 приводят к открытию позиций, вне зависимости от того,
прибыльным или убыточным был предыдущий прорыв.
Добавление юитов
Черепахи входили в длинную позицию с одним юитом на прорыве и увеличивали
размер открытой позиции после того, как цена прошла расстояние 1/2N от
начальной точки входа. Этот интервал (1/2N) отсчитывался от реальной цены
исполнения предыдущего ордера.
