Главная - О проекте - Бизнес Курсы - Партнерская программа - VIP Реклама - Сервис блогов - Купить бизнес - Online конференция - Обратная связь - Библиотека - Я Миллионер

Скачать описание промоушена

Новости     Архив

2012-04-23 - Приглашаем на Вебинар! 2012.05.02 в 19:00 моск. вр. Тема: «Повышаем эффективность вашего бизнеса и увеличиваем продажи». Важно для успеха!

2012-02-27 - 21 марта 2012г приглашаем всех активных участников Р.М на бесплатный Вебинар: "Почему не работает Ваш бизнес?". Дополнительная информация об эффективности вашего бизнеса.

2012-01-23 - С февраля месяца 2012 года начинается серия ВЕБИНАРОВ для всех аттестованных партнёров Р.М с целью активизации деятельности их бизнеса.

  Предыдущая все страницы
Следующая    
Шевцова С.
Как заработать первый миллион
стр. 149


Калькуляторы, как правило, задают чувствительность по
средством выбора «дельты». Для этого в ячейку значения
«дельты» вводят число от 0 до 1,00.

2.    Тата: показывает временную зависимость премии опциона.

КАК ЗАРАБОТАТЬ ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН


3.    Гамма: показывает изменение 8 относительно изменения цены
базисного актива на спот-рынке. В математических терминах
у — это вторая производная премии опциона по цене базисного
актива.

4.    Ор (тау): показывает, как изменяется цена опциона в зава
самости от изменения процентных ставок на рынке.

5.    Вега: характеризует изменение премии опциона к измене
нею среднеквадратичного отклонения доходности базисно
го актива. На практике а рассчитывается путем подстановки
исторических рыночных данных в формулу Блэка—Шоулза.

Таким образом, для расчета опционной премии на калькулятор
ре необходимо задать шесть значений, соответствующих чувствии
тельности опциона к следующим параметрам:

•    цена актива;

•    цена исполнения опциона;

•    время экспирации;

•    процентные ставки;

•    волатильность;

•    размер дивиденда, в случае опционов на акции.

Задав эти шесть параметров в опционном калькуляторе, вы по
лучите значение цены опциона.

Отметим, что модель Блика—Шоулза, как и всякая модель, име
те границы применимости. Опционный глоссарий чикагской то
Варной биржи содержит следующую информацию: «В то время как
Black—Scholes-модель не дает совершенного описания реального
опционного рынка, она очень часто используется для оценки и при
торговле опционами».

Мы остановились на стратегиях со срочными контрактами наи
более подробно, что связано со спецификой рынка. Срочный ре
нок позволяет существенно повышать эффективность работы, но
при этом он требует определенной подготовки.









152

  Предыдущая Начало Следующая    

Купи успешный бизнес!


Заработок 5.000 - 11.000 евро!


Услуги

Технология успеха

Партнёрам Р.М.

Бесплатный курс

Подпишитесь на бесплатный курс:
"Русский Миллион - реальный механизм заработка", и Вы получите неопровержимые доказательства
Как  Заработать Деньги - Миллион Евро

 
 

Новости

 

© 2012 Русский Миллион. Все права защищены

Контакты  info@rusmillion.ru +370-687-835-45

000026573

Главная | О проекте | О компании | Партнерская программа | Online конференция

Регистрация | С чего начать | Как заработать | Как оплатить | Вопросы и ответы | Контакты