Главная - О проекте - Бизнес Курсы - Партнерская программа - VIP Реклама - Сервис блогов - Купить бизнес - Online конференция - Обратная связь - Библиотека - Я Миллионер

Скачать описание промоушена

Новости     Архив

2012-04-23 - Приглашаем на Вебинар! 2012.05.02 в 19:00 моск. вр. Тема: «Повышаем эффективность вашего бизнеса и увеличиваем продажи». Важно для успеха!

2012-02-27 - 21 марта 2012г приглашаем всех активных участников Р.М на бесплатный Вебинар: "Почему не работает Ваш бизнес?". Дополнительная информация об эффективности вашего бизнеса.

2012-01-23 - С февраля месяца 2012 года начинается серия ВЕБИНАРОВ для всех аттестованных партнёров Р.М с целью активизации деятельности их бизнеса.

  Предыдущая все страницы
Следующая    
Швагер Д.
Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки.
стр. 488


496____________________________________________ДЕНЕЖНЫЕ МАШИНЫ

ми опционными контрактами. Я подгонял цены модели таким образом, чтобы теоретическая цена опциона при деньгах соответствовала рыночной цене. Например, если модель говорила, что опцион при деньгах должен стоить 3, но фактически этот опцион торговался по 3 V2, я по-вышал параметр волатильности в модели таким образом, чтобы теоретическая цена опциона при деньгах увеличилась до 3 '/2. После того, как вводилась такая поправка, рыночные цены всех остальных опционов должны были совпадать с расчетными. Затем оставалось лишь покупать те опционы, которые торговались дешевле, и продавать те, которые были дороже.

Иными словами, вы искали расхождения не меж уд рынком и моделью, а между рыночными ценами от дельных опционов. Да. Я сказал бы, что в те времена большая часть моих денег делалась именно в таких сделках. Помимо того факта, что математические модели оценивают неизвестную будущую волатильность, си пользуя прошлую волатильность, есть ли в испольно вании этих моделей какие-то другие потенциальные недостатки? Большинство моделей исходит из того, что ценно образование опционов на акции следует нормальному распределению вероятностей. На самом деле я обнажу жил, что реальная форма распределения цен практик чески на всех финансовых рынках имеет, как правило, более широкие хвосты, чем можно было бы предполо жить, исходя из нормального распределения. Говоря простым языком, вы имеете в виду, что стандартные математические модели не дают точного отражения того, как должны быть оценены опционы в реальном мире, потому что экстремальные движения цен случаются значительно чаще, чем можно было бы

  Предыдущая Начало Следующая    

Купи успешный бизнес!


Заработок 5.000 - 11.000 евро!


Услуги

Технология успеха

Партнёрам Р.М.

Бесплатный курс

Подпишитесь на бесплатный курс:
"Русский Миллион - реальный механизм заработка", и Вы получите неопровержимые доказательства
Как  Заработать Деньги - Миллион Евро

 
 

Новости

 

© 2012 Русский Миллион. Все права защищены

Контакты  info@rusmillion.ru +370-687-835-45

000026573

Главная | О проекте | О компании | Партнерская программа | Online конференция

Регистрация | С чего начать | Как заработать | Как оплатить | Вопросы и ответы | Контакты