Главная - О проекте - Бизнес Курсы - Партнерская программа - VIP Реклама - Сервис блогов - Купить бизнес - Online конференция - Обратная связь - Библиотека - Я Миллионер

Скачать описание промоушена

Новости     Архив

2012-04-23 - Приглашаем на Вебинар! 2012.05.02 в 19:00 моск. вр. Тема: «Повышаем эффективность вашего бизнеса и увеличиваем продажи». Важно для успеха!

2012-02-27 - 21 марта 2012г приглашаем всех активных участников Р.М на бесплатный Вебинар: "Почему не работает Ваш бизнес?". Дополнительная информация об эффективности вашего бизнеса.

2012-01-23 - С февраля месяца 2012 года начинается серия ВЕБИНАРОВ для всех аттестованных партнёров Р.М с целью активизации деятельности их бизнеса.

  Предыдущая все страницы
Следующая    
Швагер Д.
Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки.
стр. 521


ДЖЕФФ ЯСС. МАТЕМАТИКА СТРАТЕГИИ_______________________________________________________________529

для такой разницы в ценах нет хорошей фундаментальной причины. Теперь, когда все понимают волатиль-ность, главная битва переместилась в область несиммет-ричности в ценообразовании опционов.

Не могли бы вы объяснить, что вы понимаете под словом «несимметричность»? Объясню это на примере. Сегодня ОХЕ был на аров не 355. Если вы посмотрите котировки опционов, то увы дите, что рынок оценивает пут-опционы 345 значительно выше, чем колл-опционы 365. (Стандартные модели Цее сообразования опционов должны оценивать колл-опци оны 365 лишь немного выше, чем пут-опционы 345.) Всегда ли цены опционов смещаются в одном на правлении? Иными словами, всегда ли пут-опционы не при деньгах оцениваются выше, чем такие же колл- опционы не при деньгах? В большинстве случаев пут-опционы будут выше, а колл-опционы ниже. Есть ли какая-то логическая причина для такого направленного смещения? Собственно говоря, имеются две логические примчи на. Одну я вам могу сказать, другую нет. Один из основ них факторов заключается в том, что при движении вниз существует гораздо большая вероятность финансовой паники, чем при движении вверх. Например, изредка мо жет выпасть день, когда Дуо понизится на 500 пунктов, но гораздо менее вероятно, что Дуо за день повысится на 500 пунктов. С учетом природы рынков, шансы краха всегда больше, чем шансы моментальной эйфории роста. Всегда ли рынки оценивали пут-опционы значи тельное выше, чем колл-опционы? Нет. Рынок не оценивал опционы таким образом до краха октября 1987 года. Однако я всегда считал, что воз-

  Предыдущая Начало Следующая    

Купи успешный бизнес!


Заработок 5.000 - 11.000 евро!


Услуги

Технология успеха

Партнёрам Р.М.

Бесплатный курс

Подпишитесь на бесплатный курс:
"Русский Миллион - реальный механизм заработка", и Вы получите неопровержимые доказательства
Как  Заработать Деньги - Миллион Евро

 
 

Новости

 

© 2012 Русский Миллион. Все права защищены

Контакты  info@rusmillion.ru +370-687-835-45

000026573

Главная | О проекте | О компании | Партнерская программа | Online конференция

Регистрация | С чего начать | Как заработать | Как оплатить | Вопросы и ответы | Контакты